ASI振動升降指標(ASI指標)計算方法

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ASI(Accumulation Swing Index)中文名稱:振動升降指標,由 Welles Wilder所創。 ASI企圖以開盤、最高、最低、收盤價構筑成一條幻想線,以便取代目前的走勢,形成最能表現當前市況的真實市場線( Real Market)。韋爾達認為當天的交易價格,并不能代表當時真實的市況,真實的市況必須取決于當天的價格,和前一天及次一天價格間的關系,他經過無數次的測試之后,決定了 ASI計算公式中的因子,最能代表市場的方向性。由于ASI相對比當時的市場價格更具真實性,因此,對于股價是否真實的創新高或新低點,提供了相當精確的驗證,又因ASI精密的運算數值,更為股民提供了判斷股價是否真實突破壓力,或支撐的依據。

ASI和OBV同樣維持“N”字型的波動,并且也以突破或跌破“N ”型高、低點,為觀察ASI的主要方法。 ASI不僅提供辨認股價真實與否的功能,另外也具備了“停損”的作用,及時地給投資人多一層的保護。

計算方法:

1、A=當天最高價-前一天收盤價

B= 當天最低價-前一天收盤價

C= 當天最高價-前一天最低價

D= 前一天收盤價-前一天開盤價

A、B、C、D 皆采用絕對值

2、E=當天收盤價-前一天收盤價

F= 當天收盤價-當天開盤價

G= 前一天收盤價-前一天開盤價

E、F、G采用其+-差值

3、X=E+1/2F+G。

4、K=比較A、B兩數值,選出其中最大值

5、比較A、B、C三數值:

若A最大,則R=A+ 1/2B+ 1/4D

若B最大,則R=B+1/2A十1/4D

若C最大,則R= C+1/4D

6、L=3

7、SI= 50* X/R * K/L

8、ASI=累計每日之 SI值

成交量變異率(VR)

成交量變異率(VR)是成交量的強弱指標,主要的作用在于以成交量的角度測量股價的熱度,不同于AR指標、BR指標、CR指標的價格角度,但是卻同樣基于“反市場操作”的原理為出發點。運用在過熱市場及低迷盤局中,對辨別頭部及底部的形成有很重要的作用。VR指標能夠表現股市買賣的氣勢,進而掌握股價的趨向。

計算公式

1.AV=N日內股價上升日成交量;AVS=N日內ΣAV

2.BV=N日內股價下跌日成交量;BVS=N日內ΣBV

3.CV=N日內股價平盤日成交量;CVS=N日內ΣCV

4.VR=(AVS+1/2CVS)/(BVS+1/2CVS)

5.MAVR=VR的M日簡單移動平均

6.參數N為24,參數M為6

應用法則

1.VR指標的理論取值在[0,+∞),可將此區域分為四個部分:低價區域(40~70)、安全區域(80~150)、獲利區域(160~350)和警戒區域(350以上)。

2.VR<40,市場易形成底部,應積極買入;VR指標在“低價區域”時,可考慮跟進;在“安全區域”時,股價波動小,可以持有。

3.VR指標在“獲利區域”時,由于市場大部分資金已經進場,后續資金乏力,如果VR值增加,可考慮賣出;在“警戒區域”時應有高度危機意識,隨時注意控制風險;當VR>450,市場交易過熱,應賣出。

4.VR指標一般分布在150左右最多。如果VR指標長期在150附近盤整,一旦越過250時市場極易產生一段多頭行情;如果VR指標由低檔直接上升至250,股價仍未遭受阻力,投資者需積極選股買進。

5.當成交量極度萎縮后放大,而VR指標也從低價區向上遞增時,是買進時機。一般來說,VR指標在低價區的買入信號可信度較高,而觀察高價區時應與其他指標結合使用。

6.VR指標適合與AR、BR、CR、MASS、PSY指標配合使用。

7.相較而言,由于大盤股不易被人為操控,因此用VR指標進行判研比較合適。

注意要點

1.在使用VR指標時,多數人關注的是應用法則提到的低點40以下與高點350以上這兩個區域。往往通過這種方法去判斷個股的高點與低點。其實投資者還應關注250這個數值,此數值對于觀察股價的上漲有著非常重要的作用。

這是因為判斷股價脫離底部區域后是否進入拉升階段不是以VR指標突破40為標準,而是應該以突破250為標準。許多股票在它啟動階段會有較大的漲幅,但VR指標沒有突破250,或剛突破250就回落下來,這說明該股還沒有進入拉升階段。

移動平均線計算公式

平滑異同移動平均線(MACD)其原理是運用快速與慢速移動平均線聚合與分離的征兆功能,加以雙重平滑運算用以判斷股票的買進與賣出時機和信號。1.MACD的計算公式

MACD在應用上應先行計算出快速(一般選12日)移動平均數值與慢速(一般選26日)移動平均數值。以這兩個數值作為測量兩者(快速與慢速線)間的“差離值”依據。所謂“差離值”(DIF),即12日EMA數值減去26日EMA數值。因此,在持續的漲勢中,12日EMA在26日EMA之上。其間的正差離值(+DIF)會愈來愈大。反之在跌勢中,差離值可能變負(-DIF),也愈來愈大。

至于行情開始回轉,正或負差離值要縮小到怎樣的程度,才真正是行情反轉的信號。MACD的反轉信號界定為“差離值”的9日移動平均值(9日EMA)。

在MACD的指數平滑移動平均線計算公式中,都分別加重最近一日的份量權值,以現在流行的參數12和26為例,其公式如下:

12日EMA的計算:EMA12 = 前一日EMA12 X 11/13 + 今日收盤 X 2/13

26日EMA的計算:EMA26 = 前一日EMA26 X 25/27 + 今日收盤 X 2/27

差離值(DIF)的計算: DIF = EMA12 - EMA26

然后再根據差離值計算其9日的EMA,即“差離平均值”,“差離平均值”用DEA來表示。

DEA =(前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10)

計算出的DIF與DEA為正或負值,因而形成在0軸上下移動的兩條快速與慢速線。為了方便判斷,用DIF減去DEA,用以繪制柱狀圖。2.MACD的應用

MACD在買賣交易的判斷上,有如下幾個判斷準則:

1)DIF向上突破DEA為買進信號,但在0軸以下交叉時,僅適宜空頭補倉。

2)DIF向下跌破DEA為賣出信號,但在0軸以上交叉時,則僅適宜多頭平倉。

3)DIF與DEA在0軸線之上,市場趨向為多頭市場。兩者在0軸之下則為空頭市場。DIF與DEA在0軸線之上時,一切的新入市策略都以買為主,DIF若向上突破DEA,可以大膽買進,向下突破時,則只適宜暫時獲利了結,進行觀望。DIF與DEA在0軸線以下時,一切的新入市策略都以賣為主,DIF若向下跌破DEA,可以大膽賣出。如果向上突破時,空頭只宜暫時補空。

4)價格處于上升的多頭走勢,當DIF慢慢遠離DEA,造成兩線之間乖離加大,多頭應分批獲利了結,可行短空。

5)價格線呈盤局走勢時,會出現多次DIF與DEA 交錯,可不必理會,但須觀察扇形的乖離程度,一旦加大,可視為盤局的突破。

6)“背離信號”的判斷,不管是“差離值”的交叉,或“差離值柱線”都可以發現背離信號的使用,所謂“背離”即在K線圖或條形圖的圖形上,價位出現一頭比一頭高的頭部,在MACD的圖形卻出現一頭比一頭低的頭部,這種背離信號的產生,意味著較正確的跌勢信號。或者,在K線圖或條形圖的圖形上,價位出現一底比一底低,在MACD的圖形卻出現一底比一底高,這種背離信號的產生,意味著較正確的上升信號。

利用MACD 測市,能夠幫助投資者判斷目前的市道是牛市還是熊市。而于投資者而言,最困難的是莫過如何確定目前趨勢的主流,即目前市道是牛市還是熊市。小牛市短線策略,大牛市長線部署,對于熊市亦然。如果能確認目前為牛市走勢,則一切入市部署應以多頭策略為主導。因此,聰明的技術分析者都會在牛市下采用長期持有短期賣出,以及在熊市下采用長期拋售短期買入的入市策略。